以下是几家已知的会在招聘量化金融分析师时会采取笔试的公司：
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Morgan Stanley Strats and Modeling (MSSM)
- One Hour Multiple Choice Exam with around 60 questions
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Credit Suisse Quantitative Summer Institute (QSI)
- One Hour Multiple Choice Exam with around 30 questions
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Deutsche Bank Analytics
- Take home Exam encompassing around 10 word problems
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Trans-Market Group
- Take home exam (they ask you to complete it in 8 hours) on Algorithms and Coding
关于Morgan Stanley Quantitative Finance 的笔试攻略：
笔试内容
一共考4块内容。其中，前三块（数学、金融数学、金融）是打乱了放在一起的，编程单独一部分（有两块，一块是JAVA，一块是C++，好像是各10道题）。总时长60分钟，总题数76（21页，可想而知每道题有多长。。。），全单选，答对一题得一分，答错一题倒扣1/3分，不答不得分。
混成第一部分主要考：
1、期权、远期、互换（没有期货），及其组合（记得有考期权的期权）的定价、投资组合变化（比如问你IR或者volatility变动后，相应的投资组合要怎么变），BS模型的基本假定（比如税率、利率、套利blabla哪个不包含在其基本假定里）等等。
2、积分（全是非黎曼积分），三角函数求导，布朗运动的应用与计算，随机过程，随机微分方程等等。
3、蒙特卡洛，条件概率的计算，已知分布的变形计算，其他概率计算及应用，二叉树，实数矩阵的eigenvalue分解（注意，实数矩阵分解出来的eigenvalue是可能带虚数单位i的）等等。比如概率部分组合的硬币放在一起有均值有非均值的，让你先随机抽样，再随机抛掷，求最后出现headed的概率；再比如，组合抛多次骰子，求个概率或者点数的期望什么的。
第二部分编程。
考了具体的指令、读程序求运行结果、循环、指针、算法等等。
这部分没什么好说的，一句话总结编程部分就是“语言都是相通的，懂原理懂算法才是关键。
答题技巧
根据上面所述，先确立两点答题指导思想：
1、除去必要的非答题性用时，大约每道题只有45秒的时间，显然这属于高压环境下快速解题（下面会讲技巧）。
2、随机猜题的期望为0（0.251-0.75(-1/3)=0），所以只要能排除掉一个及以上的错误选项，就应该从剩下的选项中蒙一个~
说完战略指导思想要说一说战术思想。
那么针对上面三部分，什么是应急的战术思想呢？举一个例子来说明。
有一道题告诉你一个分布，让你求E（X|X+Y=1），如果你跟我说“这题不难呐，把Y积分积掉咯”，我一定深深深深地鄙视你。同学，你每道题只有45秒的答题时间，你读英文的题干和选项得15秒吧？（长的题目能占到2/3页纸）然后你能在30秒时间内算完一个复杂积分？就算你算完了你能保证你算对？所以这种题目直接利用题干中能够推出的性质，比如X和Y对称，直接上答案~
这就是技巧，这也是从很对面过morgan他们家的Quant的人的经验分享里看来的。在高压的情况下，考官根本不可能在考你懂不懂，而是在以P（技巧求解 | limited time & high pressure）评判一个人。
再举一个例子，比如有题问一维布朗运动加了一些背景和条件之后的二阶矩。当然，你可以算积分，并且恭喜你你中了圈套。一维布朗运动是对称的，偶数阶矩直接上答案。
所以我觉得包括我在内很多中国学生，大家认认真真算个东西都会算，但能不能在高压情况下迅速反应出“巧”的方法就成问题了。而据Morgan的邮件和wall street的学长说，这也是高仿真模拟wall street的工作环境出的题。